銀保監會：符合條件銀行可凈額計算衍生工具交易對手風險敞口
來源：經濟參考網 2021-11-30 10:42:07
為明確《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則》中凈額結算有關內容在我國法律和監管框架下的可執行性，中國銀保監會近日印發《關于衍生工具交易對手違約風險資產計量規則有關問題的通知》（以下簡稱《通知》），表示符合條件的商業銀行可以凈額計算衍生工具交易對手風險敞口和計提資本。
銀保監會有關部門負責人表示，這將有助于提高衍生品交易效率，減少商業銀行風險暴露和資本占用，并通過降低交易對手信用風險提升市場整體穩定性，對于國內衍生品市場基礎制度建設和長遠發展具有重要意義。
具體來看，《通知》明確了適用《通知》的商業銀行交易對手范圍為經我國金融監督管理部門批準設立的金融機構，商業銀行與其他交易對手的凈額結算組合認定標準仍按《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則》要求執行。
同時，《通知》將目前國內市場常用的《中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議》《中國證券期貨市場衍生品交易主協議》，國際市場常用的《國際掉期及衍生工具協會2002年主協議》納入，并采用“銀保監會認可的其他合法有效凈額結算主協議”的表述預留政策空間。
談及《通知》出臺后，對商業銀行和我國衍生品市場的影響，銀保監會相關負責人表示，商業銀行以凈額管理風險敞口，可以減少日常交易的擔保品和結算資金規模，從而提高衍生品交易效率，減少違約風險暴露和資本占用。
在交易對手違約或面臨破產的情況下，相比全額雙邊結算，凈額結算能夠更加迅速地鎖定風險敞口，控制交易風險。
同時，終止凈額結算能夠有效降低單個市場主體違約帶來的風險傳染，降低系統性風險，提升整個市場的效率和穩定性，對于衍生品市場基礎制度建設和長遠發展具有重要意義。明確終止凈額結算有利于明晰衍生品交易處置規則、穩定市場預期，有利于商業銀行風險處置有序開展。
此外，在資本監管規則中明確對凈額結算的支持，能夠為立法層面進一步完善衍生品市場制度打下基礎，同時推動國際市場早日承認中國為凈額結算司法管轄區，有利于中外資銀行在國際市場公平競爭。
據悉，銀保監會下一步將在《商業銀行資本管理辦法（試行）》修訂過程中做好與《通知》的統籌銜接，并將繼續推動在法律層面進一步明確和完善終止凈額結算制度。（向家瑩）
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